جستجو در پایان‌نامه‌ها

جستجوی پیشرفته
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنوان پایان‌نامهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنمااستاد داورتاریخ دفاع
 
تخصیص سرمایه با استفاده از سنجه ی ریسک پویا تحت فرایندهای لویحسین شیرکوندشکوه شاه بیکنویده مدرسیعلی صفدری وایقانی۳۰ بهمن ۱۴۰۲
بازسازی سواپ های واریانس در حالت های گسسته و پیوستهزهرا محمدیشکوه شاه بیکعلی صفدری وایقانی۳۰ بهمن ۱۴۰۲
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت دو دارایی پایه با رویکرد شبکه های عصبی مصنوعیکیمیا توکلیلطیفه پورمحمدباقر اصفهانیعبدالساده نیسیشکوه شاه بیک۳۰ بهمن ۱۴۰۲
قیمت گذاری اختیار با ریسک نکول با رویکرد یادگیری عمیقفاطمه ایمانی بوسجینعلی صفدری وایقانیعبدالساده نیسی۲۸ بهمن ۱۴۰۲
قیمت گذاری اختیار های VIX با تلاطم تصادفی و پرش های تصادفیمحسن رضائیعبدالساده نیسیعلی صفدری وایقانینویده مدرسی۲۳ بهمن ۱۴۰۲
قیمت گذاری اوراق قرضه نکول پذیر تحت دو عامل تصادفی نرخ بهره و سهام نکول پذیرفاطمه غیاثوندشکوفه بنی هاشمیعبدالساده نیسیعلی صفدری وایقانی۲۳ بهمن ۱۴۰۲
دراین پایان نامه می خواهیم یک برگه ی اوراق قرضه صفر کوپن باتلاطم تصادفی و نرخ بهرهتحت مدل پرش- انتشار راقیمت گذاری کنیم. بدین منظور ابتدا به معرفی چند مدل مهم نرخ بهره می پردازیم و به کمک آنها نرخ بهره تحت مدل پرش-انتشار را مدل سازی می کنیم، سپس معادله ی ساختار زمانی نرخ بهره را بدست می آوریم و نشهستی چلداویعبدالساده نیسینویده مدرسی۳۱ شهریور ۱۴۰۲
تخمین تلاطم ضمنی درمدل اختیار اروپایی بااستفاده ازیادگیری عمیقامیرحسین قاسمی حدادعبدالساده نیسینویده مدرسی۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مدل سازی شاخص خسارت وارزیابی اوراق قرضه فاجعهلیلا دشتی قلعه جوقعلی صفدری وایقانیعبدالساده نیسیشکوفه بنی هاشمی۳۱ شهریور ۱۴۰۲
قیمت گذاری سواپ های واریانس با مدل هستون و میانگین واریانس بلندمدت تصادفیفاطمه یزدیان ورجانیعبدالساده نیسیعلی صفدری وایقانیآذر غیاثی۳۱ شهریور ۱۴۰۲